Thứ Bảy, ngày 12 tháng 11 năm 2011

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT FOREX

CÁC MÔ HÌNH TIẾP TỤC XU HƯỚNG

Các mô hình tiếp diễn
Xu hướng thị trường có khuynh hướng tiếp tục duy trì. Khi nào biến động giá còn tuân theo 1 xu hướng xác định và không phá vỡ đường xu hướng đó, thì xu hướng đó vẫn còn sức mạnh và là 1 xu hướng tiếp diễn. Ngoài ra còn có 1 số mô hình biến động giá cũng cho thấy xu hướng vẫn còn tiếp tục.

Mô hình cờ tăng ( bullish flag) : Mô hình cờ tăng xuất hiện khi thị trường đang có 1 xu hướng tăng mạnh, và có thể bị gián đoạn bởi 1 sự tạm nghỉ hoặc biến động ít ( sideways) do việc giao dịch giảm trong 1 vài nến ( candles), và sau đó thị trường tiếp tục 1 xu hướng mạnh tiếp diễn. Khoảng gián đoạn chống lại xu hướng chính có thể diễn ra trong vài ngày.

Thị trường có đặc thù là luôn dao động giữa 1 chu kì các điểm dao động cao và chu kì các điểm dao động thấp, và đó là lý do tại sao mô hình cờ là 1 dạng thị trường chậm lại 1 nhịp để xác định lại mức trước khi quay trở lại xu hướng tăng.


Mô hình cờ giảm (Bearish flag) : Mô hình cờ giảm xuất hiện khi thị trường đang có 1 xu hướng giảm mạnh, và có thể bị gián đoạn bởi 1 sự tạm nghỉ hoặc biến động ít ( sideways) do việc giao dịch giảm trong 1 vài nến ( candles), và sau đó thị trường tiếp tục 1 xu hướng giảm mạnh tiếp diễn. Cũng như mô hình cờ tăng, vùng “cờ” là thời gian ngắn thị trường củng cố và xác định trước khi trở lại với 1 xu hướng giảm mạnh.


Tam giác đối xứng hay cờ hiệu (pennants) : 1 trong những mô hình tam giác phổ biến – tam giác nhọn là mô hình tiếp diễn. Giá có khuynh hướng dao động ngày càng yếu , với điểm cao và điểm thấp ngày càng có biên độ nhỏ dần và giá hướng đển đỉnh nhọn của tam giác. Sự phá vỡ của giá ra khỏi mô hình tam giác theo 1 hướng thì xu hướng đó sẽ nổi trội hơn – và trong ví dụ phía trên , giá xuống mạnh.
Tam giác giảm (descending triangle) : 1 trong những mô hình tam giác hiệu quả báo trước sự tiếp diễn của xu hướng giảm . Thị trường đang nóng lòng tìm kiếm 1 xu hướng mua khi đã chạm mức cản (support) rất nhiều lần trong vài candle liên tiếp. nhưng đỉnh của các nên trong dãy ngày càng thấp hơn và giá hướng đến điểm mũi nhọn trong tam giác. Và cũng như các mô hình tam giác khác, khi người mua quyết định rằng họ không thể giữ giá lâu hơn nữa tại mức chặn đáy của tam giác này, giá sẽ phá vỡ mức cản, và kì vọng giá sẽ tiếp tục xuống theo xu hướng trội hơn.

Tam giác tăng (Ascending triangle ) : Tam giác tăng ngược lại với tam giác giảm. Người bán giữ giá tại mức chặn trên (resistance) của tam giác nhưng người mua tiếp tục đẩy giá lên cao hơn, tạo nên mức giá thấp của nến sau cao hơn nến trước cho đến khi mức chặn trên bị phá vỡ. Cũng giống như các tam giác khác, giá sẽ tiếp diễn theo xu hướng trội hơn sau khi phá vỡ mức cản.
 

 

CÁC MÔ HÌNH NÂNG CAO  ( lướt sóng )

Phần1:  Bearish Fibonacci Patterns ( Tín hiệu SELL )
 What is it?
  • A leading indicator that may help determine where and when to enter a short (sell) position or exit a long (buy) position
  • A visual, geometric price/time pattern comprised of three consecutive price swings, or trends—it resembles a lightning bolt on price chart
  • Reflects the common, rhythmic style in which the market often moves
Sounds good... So how do I find it?
Each turning point (A, B, C, and D) represents a significant high or significant low on a price chart. These points define three consecutive price swings (trends) which make up each of the three pattern “legs.” These are referred to as the AB leg, the BC leg, and the CD leg.( các bạn hãy chú ý đến những đoạn AB, BC và CD

Trading is not an exact science, so really there are three different types of ABCD sell patterns. There are key Fibonacci ratio relationships to look for in the proportions between AB and CD, offering an approximate range of where and when the ABCD pattern may complete. This is why converging patterns help increase probabilities and allow traders to more accurately determine entries and exits.
The bearish ABCD Pattern Rules ( SELL )
( Qui luật của mô hình )
  1. Point A is a significant low, and point B is a significant high. In the move from A to B there can be no lows below point A, and no highs above point B ( khoảng cách từ A đến B không có điểm nào thấp hơn A và không có điểm nào cao hơn B )

  2. Point C must be above point A. In the move from B to C there can be no highs above point B, and no lows below point C ( Điểm C phải thấp hơn điểm A, trên đoạn BC không có điểm nào cao hơn điểm B và không có điểm nào thấp hơn điểm C )

    • Ideally, point C will be 61.8% or 78.6% of AB. (“Classic” ABCD pattern)

    • In strongly trending markets, BC may only be 38.2% or 50% of AB ( Theo công thức Fibo retrancement, đoạn BC sẽ thoái lui 61.8% hoặc 78.6% so với đoạn AB trong mô hình " classic ABCD " . Lưu ý : Trong trường hợp thị trường biến động mạnh, đoạn BC chỉ thoái lui 38.2 hoặc tối đa là 50%.

       GIỚI THIỆU NGẮN VỀ CÁCH SỬ DỤNG MỨC Fibonacci Retracements

      Con số Fibonacci thông dụng nhất trong phân tích kỹ thuật chứng khoán là con số 61,8% (thường được làm tròn 62%), 38% và 50%. Điều này có nghĩa rằng khi xu hướng tăng giá hoặc giảm giá chứng khoán được xem là mạnh, mức truy hồi tối giá thiểu thông thường khoảng 38% và nó có thể lên tới 62%.

      Ví dụ trong biểu đồ dưới đây giá cổ phiếu tăng từ VND 105 ngìn lên VND 121 ngìn (tăng 16 ngìn, xem đường màu đỏ). Khi giá đạt mức VND 121 ngìn và bắt đầu quay đầu, theo quy luật Fibonacci áp dụng vào phân tích chứng khoán, giá chứng khoán sẽ truy hồi khoảng 38% (38% x VND16 ngìn= VND6 ngìn) xuống mức VND 115 ngìn trước khi tăng tiếp.

      căn bản của xác định các ngưỡng hỗ trợ và cản của Fibonacci như sau: Trước hết cần xác định 2 điểm cao nhất và thấp nhất của giai đoạn muốn nghiên cứu, như diểm A và B trong hình vẽ dưới, các điểm này được gọi là điểm Fibonacci. Khi giá đang trong qua trình lên hoặc xuống giá, nếu có sự thay đổi hướng đi của giá, thì các thay đổi này thường kết thúc và quay trở lại hướng cũ tại các mức hỗ trợ Fibo. 38.2%, 50%, 61.8% được gọi là các diểm Retracement của khoảng cách chênh lệch giữa 2 điểm A, B đó.












      Ngoài ra bí mật của dãy số Fibonacci thường trùng hợp với thứ tự tự nhiên xảy ra trên thị trường. Nếu áp dãy số Fibo 1,2,3,5 8,... vào thứ tự các ngày giao dịch của thị trường sau khi xuất hiện điểm Fibonacci, khi một thị trường lên giá thường sẽ có 3 ngày tăng liên tục, ngày thứ 4 có thể lên hoặc xuống không quan trọng, nhưng nếu ngày thứ 5 thị trường tiếp tục lên thì nó càng khẳng định rõ xu hướng lên bền vững của thị trường. Điều tương tự xảy ra nếu áp thứ tự các ngày giao dịch với thị trường xuống giá.

       

      Truy hồi Giá Fibonacci (“Fibonacci Retracements”)

    • Truy hồi Giá Fibonacci được xác định dựa trên đường xu hướng giữa một điểm Đáy và một điểm Đỉnh.

    • Nếu xu hướng là đi lên thì đường Truy hồi Giá Fibonacci sẽ giảm dần từ 100% đến 0%

    • Nếu xu hướng giảm, đường Truy hồi Giá Fibonacci sẽ tăng dần từ 0% lên 100%.

    • Đường thẳng nằm ngang được vẽ theo ba mức Fibonacci là 38%, 50% và 62% (xem biểu đồ dưới đây).

    • Khi mức giá truy hồi, mức hỗ trợ và mức kháng cự thường tiềm cận hoặc gần với mức Fibonacci Retracement.

  3. Point D must be above point B. In the move from C to D there can be no lows below point C, and no highs above point D.

    • CD may equal AB. (AB=CD pattern)

    • CD may be 127.2% or 161.8% of BC (“Classic” ABCD pattern)

    • CD may be 127.2% or 161.8% of AB (ABCD Extension pattern)

  4. There may be additional confirmation when the time of CD is in ratio and proportion to AB

    • CD may be equal to AB in time, or between 61.8%-161.8% of the amount of time it took the AB leg to complete

  5. Watch for price gaps and/or wide-ranging bars in the CD leg, especially as market approaches point D

    • These may be signs of a potential strongly trending market. In this case, expect to see 127.2% or 161.8% price extensions of AB in determining CD completion

       VÍ DỤ:

      Phần 2: The bullish ABCD Pattern Rules ( Tín hiệu BUY )

      Each turning point (A, B, C, and D) represents a significant high or significant low on a price chart. These points define three consecutive price swings, or trends, which make up each of the three pattern “legs.” These are referred to as the AB leg, the BC leg, and the CD leg.


       

      Trading is not an exact science, so really there are three different types of ABCD buy patterns. There are key Fibonacci ratio relationships to look for in the proportions between AB and CD, offering an approximate range of where and when the ABCD pattern may complete. This is why converging patterns help increase probabilities and allow traders to more accurately determine entries and exits.

      The bullish ABCD Pattern Rules

      1. Point A is a significant high, and point B is a significant low. In the move from A to B there can be no highs above point A, and no lows below B
      2. Point C must be lower than point A. In the move from B to C there can be no lows below point B, and no highs above point C
        • Ideally, point C will be 61.8% or 78.6% of AB (“Classic” ABCD pattern)
        • In strongly trending markets, BC may only be 38.2% or 50% of AB
      3. Point D must be lower than point B (market successfully achieves a new low). In the move from C to D there can be no highs above point C, and no lows below point D
        • CD may equal AB (AB=CD pattern)
        • CD may be 127.2% or 161.8% of BC (“Classic” ABCD pattern)
        • CD may be 127.2% or 161.8% of AB (ABCD Extension pattern)
      4. There may be additional confirmation when the time of CD is in ratio/proportion to AB
        • CD may equal AB in time, or CD may be between 61.8%-161.8% time of AB
      5. Watch for price gaps and/or wide-ranging bars in the CD leg, especially as market approaches point D
        • These may be signs of a potential strongly trending market. In this case, a 127.2% or 161.8% ABCD extension pattern is more likely to occur.
      Example 1: USD/CHF, 30 min
       Example 2: EUR/CHF, 15 min

       

The bullish Butterfly Pattern ( Tín hiệu BUY trên mô hình cánh bướm )

    The bullish Butterfly Pattern Rules

    1. The swing from A-to-D should be a 127.2% or 161.8% extension of XA
      • Note: D must be below X
    2. A valid ABCD must be observed in the extension move (AD)
    3. Additional confirmation may be attained when the times of the XAB and BCD triangles are in proportion. Ideally, these two triangles will be nearly equal in time. Otherwise, look for the BCD triangle to complete between 61.8% and 161.8% of XAB
    4. A move beyond 161.8% negates the pattern and may suggest a potentially strong bearish continuation is in progress
    Ví dụ:
 
MÔ HÌNH  3-Drive Pattern
(tui cũng không rành mô hình này, các bạn tự tìm hỉu nhé ^^ )
 
Ví dụ: 
 
Hệ thống phân tích giá vàng sử dụng phân kỳ, trendline và Fibonacci.

SỬ DỤNG PHÂN KỲ, ĐƯỜNG XU HƯỚNG TREND LINE VÀ FIBONACCI TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRADING HIỆU QUẢ
1. Giới thiệu chung
Sau đây tôi xin chia sẻ với các bạn một phương pháp trading được xây dựng bằng các công cụ cơ bản nhưng rất hiệu quả trong phân tích kỹ thuật là phân kỳ, đường xu hướng trend line và Fibonacci.
Phương pháp này có áp dụng một số nguyên tắc trong kỹ thuật xây dựng hệ thống trading của © Mr. Ken (Linhchiter).
2. Các bước xây dựng hệ thống
Chúng ta đã biết, thông thường, trong một xu thế giá lên (AB) sẽ có những thời điểm giá điều chỉnh (BC) rồi tiếp tục đi lên (CD). Khi đó sẽ xuất hiện hiện tượng phân kỳ giá xuống (Bearsih Divergence) (đường BD) trên chỉ báo giao động như RSI, MACD, CCI, … (Hình 1)



Hình - 1
Sự xuất hiện của phân kỳ trong một xu hướng giá lên cho chúng 1 nhận định rằng sức mạnh của xu hướng giá lên đã phần nào yếu đi, khả năng đảo chiều đã xuất hiện.
Vậy, phân kỳ là tín hiệu đầu tiên cho biết khả năng đảo chiều của giá.
Tiếp theo, trên đồ thị giá, ta kẻ một đường thẳng nối AC gọi là đường xu hướng lên (trend).
Một khi giá phá vỡ (break out) đường xu hướng lên ta có thể khẳng định khá chắc chắn rằng xu hướng giá lên đã kết thúc và xu hướng giá xuống đã hình thành. Đây là thời điểm chúng ta xem xét bán ra.
Vậy, ta có tín hiệu bán ra tại điểm đường xu hướng bị phá vỡ (Break Out).
Khi đó mục tiêu là ở đâu? Đây là lúc công cụ Fibonnaci phát huy tính hữu dụng.
Ta áp dụng công cụ Fibonacci Retracement tại 2 điểm A và D khi đó ta có điểm E là mục tiêu với mức Fibo 50% hoặc 61.8%. Hai mức này là 2 mức Fibonacci quan trọng nhất mà đường giá nhắm tới trong phương pháp này. Các mức thấp hơn cũng được nhắc đến như 78.6%.
Điểm dừng lỗ (STL) đặt trên mức D là khoảng 10pips hoặc tại điểm PSAR phía trên (Các bạn có thể tham khảo chi tiết hơn phương pháp xác định điểm dừng lỗ trên diễn đàn G-Room tôi đã post lên trước đây).
Tổng kết lại ta có hệ thống sau:
Đối với lệnh bán ra:
(1) Có phân kỳ giá xuống trong một xu hướng lên;
(2) Kẻ đường xu hướng lên;
(3) Bán ra khi đường xu hướng này bị phá vỡ (Break Out);
(4) Mục tiêu là Fibonacci 50% và 61%.
(5) Điểm dừng lỗ đặt trên điểm cao nhất của phân kỳ.
Lệnh mua vào được thực hiện ngược lại.
Hệ thống này sử dụng cho cả lệnh mua và lệnh bán trong một thị trường bất kỳ như gold, oil, GBP/USD, … trong 1 time frame bất kỳ. Tuy nhiên các ví dụ minh họa dưới đây tôi áp dụng trong thị trường vàng (Gold) với biểu đồ 1H.
3. Các ví dụ minh họa
Sau đây là các ví dụ cụ thể ứng dụng phương pháp này:
Các bạn quan sát Hình-2 dưới đây.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 921x757.

Hình -2
Giá tăng dần từ mức 913$ (A) lên mức 948.2$ (D) và tạo ta một phân kỳ giá xuống tại BD. Đường xu hướng (AC) được kẻ. Sau khi đặt “đỉnh” (D) và xuất hiện phân kỳ tại (BD), giá đã breakout đường xu hướng tại 941.9 xác nhận tín hiệu bán ra. Mục tiêu là Fibonacci 61.8% (AD) = 926.75$. Ta có lợi nhuận của lện bán ra là khoảng 18USD.


Tại Hình-3 các bạn có thể thấy một biến động rất mạnh về giá từ mức 883.8$ (A) lên đến 966.4 (D) tức là khoảng 83$ trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, hệ thống vẫn cho ra kết quả đúng sau khi đã xuất hiện phân kỳ tại BD và breakout giá đã xuống được mức 915.7 (E) là mức Fibonacci 61.8%.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 921x757.

Hình – 3

Ví dụ về phương pháp xác định điểm mua vào
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 751x730.

Hình -4
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 920x668.

Hình – 5
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 894x707.

Hình - 6
Ví dụ về trường hợp xuất hiện 2 phân kỳ liền nhau tại (B1-B2) và (B2-D). Trường hợp này cho thấy, việc bán ra khi đường xu hướng bị phá vỡ là hoàn toàn hợp lý. Mục tiêu vẫn là Fibonacci 61.8%.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1023x644.

Hình – 7
5. Tính liên tục của mô hình:
Sau đây là một ví dụ khá thú vị (Hình -8) khi quan sát sự xuất hiện liên tiếp của mô hình trong khoảng thời gian ngắn.
Điều này cho thấy tính khả thi và tính hiệu quả của hệ thống này.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 916x656.

Hình - 8
Sau khi hoàn thành mô hình mua vào (ABCDE) với mục tiêu là Fibonacci 61.8% thì sự vận động của giá đã cho thấy sự hình thành của mô hình bán ra (abcde) với mục tiêu là Fibonacci 61.8%. Tiếp theo đó la xuất hiện của mua hình mua vào (A1, B1, C1, D1, E1) cũng với mục tiêu là Fibonacci 61.8%.
5. Hệ thống bị lỗi và cách xử lý
Mặc dù thực tế cho thấy rằng xác xuất thành công của mô hình là cao. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp mô hình bị lỗi. Trong trường hợp này, lệnh dừng lỗ sẽ phát huy tác dụng và tùy vào điều kiện cụ thể ta sẽ quyết định hướng đi tiếp theo.
Trong trường hợp dưới đây (Hình -9), sự vận động của giá cho thấy đã thỏa mãn hoàn toàn các tín hiệu cho lệnh bán ra. Tuy nhiên, giá đã lên trở lại và phá đỉnh cũ tại 952.
Tại thời điểu STL, ta thấy giá cắt lên trên mức 952 bằng một cây nến dài cho thấy sức lên của giá là mạnh, đó quyết định mua vào được cân nhắc (có thể áp dụng các hệ thống thuận xu hướng (trend following) để vào lệnh).
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 807x691.

Hình – 9
Sau đây là 1 trường hợp “lỗi” khác (Hình -10) và được xử lý bằng phương pháp dịch chuyển đường xu hướng sang bên phải. (Trend 1 dịch thành Trend 2 nhưng điểm gốc 908$ (A) không thay đổi) và cho kết quả tốt, tức vẫn duy trì hệ thống.
Điểm đặc biệt của mô hình này là sự xuất hiện liên tiếp của phân kỳ B1-B2 và B2-D1. Khi xuất hiện các đa phân kỳ kiểu này chúng ta cần hết sức chú ý.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 862x709.

Hình - 10
6. Các “bí quyết” khác góp phần làm tăng tính hiệu quả của hệ thống
a) Sử dụng bước sóng lớn như là một bộ lọc nhiễu:
Để tăng tính hiệu quả của phương pháp này, một bước sóng giá lên hoặc xuống cần phải đủ dài tức là khoảng cách AD nên lớn hơn hoặc bằng 40USD. Khi đó khoảng lợi nhuận thu được là khoảng trên 10$. Nếu mức sóng quá nhỏ thì sẽ xuất hiện tình trạng nhiễu sóng. Khả năng thành công sẽ thấp.
b) Sử dụng mô hình nến nhật để xác nhận (confirm) điểm break out:
Mô hình nến Nhật cần được sử dụng như một công cụ phụ trợ nhằm xác nhận một breakout hiệu quả. Điều này tránh việc vào lệnh quá sớm tại điểm break out.
c) Sử dụng khung thời gian hợp lý:
Hệ thống này được xây dựng không có hạn chế nào về khung thời gian (Time Frame). Tuy nhiên, tôi cho rằng không nên áp dụng khung thời gian thấp hơn 15m.
d) Sử dụng lệnh pending và traling stop để vào lệnh và bảo toàn lợi nhuận:
Do hệ thống sử dụng kỹ thuật vào lệnh khi có break out nên việc sử dụng lệnh pending để “bắt” giá là một thủ thuật khá hợp lý, tránh được việc không thể khớp lệnh khi giá biến động quá nhanh.
Việc dùng trailing stop một cách hợp lý là cơ sở để bảo toàn lợi nhuận trong trường hợp giá biến động ngược xu hướng một cách bất ngờ.
Kết luận:
Hệ thống này là hệ thống trading ngược xu hướng (counter-trend) do đó cần được luyện tập thành thạo trước khi áp dụng thực tế.
Chúc các bạn thành công! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét